Amibroker AFL fragmento de código para calcular Bollinger BandWidth y Bollinger B Bollinger banda es un indicador de volatilidad universalmente utilizado por los comerciantes para identificar el apretón y las rupturas. Hay par de indicadores derivados de bandas de Bollinger y son ancho de banda y Bollinger B. En Amibroker fórmula idioma que necesita para calcularlos antes de usarlos como no hay indicador inbuilt. ¿Qué es la anchura de banda de Bollinger Como se mencionó anteriormente Bollinger BandWidth es un indicador derivado de bandas de Bollinger y por lo general mide la diferencia porcentual entre las bandas superior e inferior. Bollinger BandWidth se calcula de la siguiente manera: Bollinger BandWidth (Banda de Bollinger Superior - Banda de Bajo Bajo) / Banda de Banda Media La Banda Media es generalmente el promedio móvil simple del período que usted ha seleccionado y por defecto su período de 20. Puede multiplicar el valor calculado anterior por 100 para obtener el porcentaje. Cuando la volatilidad disminuye, el valor de Bandwidth Bollinger también disminuye y por lo tanto puede ser usado para identificar squeeze. Por lo general, el valor de BandWidth para squeeze puede variar y su generalmente menos de 10. El valor depende del tipo de seguridad y es necesario comprender el comportamiento de la seguridad antes de finalizar el valor de BandWidth para squeeze. Por lo general, la hipótesis es que el precio hará un movimiento rápido en cualquier dirección después de la compresión. Bollinger B Bollinger B es de nuevo un derivado de la banda de Bollinger y por lo general indica la posición relativa del precio de la seguridad con respecto a las bandas de Bollinger superior e inferior. B se calcula utilizando las siguientes fórmulas: B 1 significa que Price está sentado en la banda Bollinger superior B 1 significa que Price ha cruzado la banda Bollinger superior B 0 significa que Price está sentado en la banda Bollinger inferior B 0,5 y B 0 significa Que el precio está entre la venda más baja de Bollinger y la venda media Algunos comerciantes utilizan B para identificar áreas del oversold y del overbought y personalmente prefiero usar B para identificar los brotes del Bollinger Band Squeeze. Amibroker Código AFL para el cálculo de Bollinger B: Tenga en cuenta que no se puede utilizar como el caracter de inicio en el nombre de una variable Tenga en cuenta que encima de la pieza de código es sólo para fines informativos y necesita validarlo personalmente y probarlo antes de usarlo7. Indicadores Básicos - RSI, Stochastics, MACD y Bandas de Bollinger 7.1 Índice de Fuerza Relativa (RSI): Desarrollado J. Welles Wilder, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. RSI oscila entre cero y 100. Tradicionalmente, y de acuerdo con Wilder, RSI se considera sobrecompra cuando sobre 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Las señales también pueden ser generadas buscando divergencias, oscilaciones de fallas y cruce de línea central. RSI también se puede utilizar para identificar la tendencia general. RSI es un indicador de impulso extremadamente popular que ha sido presentado en una serie de artículos, entrevistas y libros a lo largo de los años. En particular, el libro de Constance Browns, Análisis Técnico para el Profesional de Trading, presenta el concepto de mercado alcista y márgenes de mercado bajista para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Browns RSI, introdujo reversiones positivas y negativas para RSI. Además, Cardwell volvió la idea de la divergencia, literal y figurativamente, en su cabeza. Wilder cuenta con RSI en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye el SAR parabólico, rango promedio de verdad y el concepto de movimiento direccional (ADX). A pesar de ser desarrollado antes de la era de la computadora, los indicadores de Wilders han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo extremadamente populares. Lea el artículo completo en. Stockcharts 7.1.1 Cálculo RSI Para simplificar la explicación del cálculo, RSI se ha desglosado en sus componentes básicos: RS. Promedio de Ganancia y Pérdida Promedio. Este cálculo RSI se basa en 14 períodos, que es el valor predeterminado sugerido por Wilder en su libro. Las pérdidas se expresan como valores positivos, no como valores negativos. Los primeros cálculos para la ganancia media y la pérdida promedio son simples medias de 14 periodos. Primera suma promedio de ganancias en los últimos 14 períodos / 14. Primera pérdida promedio de pérdidas en los últimos 14 períodos / 14 El segundo y los cálculos subsiguientes se basan en los promedios anteriores y la pérdida de ganancia actual: Promedio de ganancia Ganancia Promedio) x 13 Ganancia actual / 14. Pérdida promedio (Pérdida promedio anterior) x 13 Pérdida actual / 14. Tomar el valor anterior más el valor actual es una técnica de suavización similar a la utilizada en el cálculo del promedio móvil exponencial. Esto también significa que los valores RSI se vuelven más precisos a medida que se extiende el período de cálculo. SharpCharts utiliza al menos 250 puntos de datos antes de la fecha de inicio de cualquier gráfico (suponiendo que existen muchos datos) al calcular sus valores RSI. Para replicar exactamente nuestros números de RSI, una fórmula necesitará por lo menos 250 puntos de datos. La fórmula de Wilders normaliza RS y lo convierte en un oscilador que fluctúa entre cero y 100. De hecho, un diagrama de RS se ve exactamente igual que un diagrama de RSI . El paso de normalización facilita la identificación de extremos, ya que el RSI está ligado al rango. RSI es 0 cuando el Promedio de ganancia es igual a cero. Asumiendo un RSI de 14 periodos, un valor RSI cero significa que los precios bajaron los 14 periodos. No había ganancias por medir. RSI es 100 cuando la Pérdida promedio es igual a cero. Esto significa que los precios subieron los 14 períodos. No hubo pérdidas a measure. Heres una hoja de cálculo de Excel que muestra el inicio de un cálculo RSI en acción. Nota: El proceso de suavizado afecta a los valores RSI. Los valores RS se suavizan después del primer cálculo. Pérdida promedio es igual a la suma de las pérdidas dividida por 14 para el primer cálculo. Los cálculos subsiguientes multiplican el valor anterior por 13, agregan el valor más reciente y luego dividen el total por 14. Esto crea un efecto de suavizado. Lo mismo se aplica a la Ganancia Promedio. Debido a este suavizado, los valores RSI pueden diferir en función del período de cálculo total. 250 periodos permitirán más suavizado que 30 períodos y esto afectará ligeramente los valores RSI. Stockcharts se remonta 250 días cuando sea posible. Si Pérdida promedio es igual a cero, se produce una situación de división por cero para RS y RSI se establece en 100 por definición. Similarmente, RSI es igual a 0 cuando el Promedio de Ganancia es igual a cero. El periodo de retroceso por defecto para RSI es 14, pero se puede bajar para aumentar la sensibilidad o aumentar la sensibilidad. 10 días RSI es más probable que alcance los niveles de sobrecompra o sobreventa de 20 días RSI. Los parámetros de retroceso también dependen de la volatilidad de los valores. 14 días RSI para el minorista de Internet Amazon (AMZN) es más probable que se convierta en sobrecompra o sobreventa de 14 días RSI para Duke Energy (DUK), una empresa de servicios públicos. RSI se considera sobrecompra cuando sobre 70 y oversold cuando está por debajo de 30. Estos niveles tradicionales también se pueden ajustar para adaptarse mejor a la seguridad o los requisitos analíticos. Aumentar la sobrecompra a 80 o reducir la sobreventa a 20 reducirá el número de lecturas de sobrecompra / sobrevendido. Los comerciantes a corto plazo a veces usan RSI de 2 períodos para buscar lecturas de sobrecompra por encima de 80 y las lecturas de sobreventa por debajo de 20. 7.1.2 Más sobre RSI y su uso en el comercio Lea más sobre RSI en el artículo original en stockcharts incluyendo los siguientes temas: Overbought - Divergencias de las versiones anteriores y oscilaciones de fallas RSI es un oscilador de momento versátil que ha resistido la prueba del tiempo. A pesar de los cambios en la volatilidad y los mercados a lo largo de los años, el RSI sigue siendo tan relevante ahora como en los días de Wilders. Mientras que las interpretaciones originales de Wilders son útiles para entender el indicador, el trabajo de Brown y Cardwell lleva la interpretación RSI a un nuevo nivel. Adaptarse a este nivel requiere un cierto repensamiento por parte de los cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera las condiciones de sobrecompra maduras para una inversión, pero la sobrecompra también puede ser un signo de fortaleza. Las divergencias bajistas todavía producen algunas buenas señales de la venta, pero los chartists deben ser cuidadosos en tendencias fuertes cuando las divergencias bajistas son realmente normales. A pesar de que el concepto de reversiones positivas y negativas puede parecer socavar la interpretación de Wilders, la lógica tiene sentido y Wilder difícilmente descartaría el valor de poner más énfasis en la acción del precio. Las reversiones positivas y negativas ponen en primer lugar la acción del precio de la garantía subyacente y el segundo indicador, que es la forma en que debería ser. Las divergencias bajistas y alcistas sitúan primero el indicador y la acción del precio en segundo lugar. Al poner más énfasis en la acción de precios, el concepto de reversiones positivas y negativas desafía nuestro pensamiento hacia los osciladores de momento. 7.1.3 Un indicador RSI innovador Vea el gráfico de Nifty Futures abajo y el RSI normal y un indicador compuesto RSI suavizado en él. El indicador RSI suavizado consiste en una EMA de cinco periodos de RSI (7), RSI (14) y RSI (21). Se muestra una representación en la nube de RSI suave (14) y RSI suave (21), mientras que smmoth RSI (7) actúa como una línea de señal. Por otro lado el RSI normal (14) tiende a dar un movimiento brusco junto con el precio. Puede utilizar el indicador RSI sin problemas para negociar en mercados de tendencia como en el ejemplo mostrado. No utilizar cuando RSI es cercano a 50 y es casi horizontal. La AFL de Amibroker para este indicador se publica a continuación también. El Amibroker AFL para los indicadores anteriores se publica aquí. Tiene un parámetro para suprimir o mostrar las señales de compra / venta para que pueda utilizar el gráfico RSI por sí mismo también. 7.2 Estocástico Desarrollado por George C. Lane a finales de la década de 1950, el Oscilador Estocástico es un indicador de momento que muestra la ubicación de la estrecha relación con el rango alto-bajo durante un número determinado de períodos. Según una entrevista con Lane, el Oscilador Estocástico no sigue el precio, no sigue el volumen ni nada de eso. Sigue la velocidad o el ímpetu del precio. Por regla general, el impulso cambia de dirección antes de precio. Como tal, las divergencias alcistas y bajistas en el oscilador estocástico se pueden utilizar para presagiar reversiones. Esta fue la primera y más importante señal que Lane identificó. Lane también utilizó este oscilador para identificar el toro y el oso set-ups para anticipar una inversión futura. Debido a que el oscilador estocástico está ligado al rango, también es útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. El valor predeterminado para el oscilador estocástico es 14 períodos, que pueden ser días, semanas, meses o un plazo intradía. Un K de 14 periodos usaría el cierre más reciente, el máximo más alto en los últimos 14 períodos y el mínimo más bajo en los últimos 14 períodos. D es un promedio móvil simple de 3 días de K. Esta línea se representa junto con K para actuar como una línea de señal o de disparo. Lea el artículo completo en StockCharts que también tiene el crédito completo de este material. 7.2.1 Interpretación El oscilador estocástico mide el nivel del estrecho en relación con el rango alto-bajo durante un período de tiempo dado. Supongamos que el valor más alto es igual a 110, el mínimo más bajo es igual a 100 y el cierre es igual a 108. El rango alto-bajo es 10, que es el denominador en la fórmula K. El cierre menos el mínimo más bajo equivale a 8, que es el numerador. 8 dividido por 10 equivale a .80 o 80. Multiplique este número por 100 para encontrar K K igualaría a 30 si el cierre fue a 103 (.30 x 100). El oscilador estocástico está por encima de 50 cuando el cierre está en la mitad superior del rango y por debajo de 50 cuando el cierre está en la mitad inferior. Las lecturas bajas (por debajo de 20) indican que el precio está cerca de su nivel bajo para el período de tiempo dado. Las lecturas altas (por encima de 80) indican que el precio está cerca de su alto para el período de tiempo dado. El ejemplo de IBM anterior muestra tres intervalos de 14 días (áreas amarillas) con el precio de cierre al final de la línea de puntos (punteado en rojo). El oscilador estocástico es igual a 91 cuando el cierre estaba en la parte superior del rango. El Oscilador Estocástico equivale a 15 cuando el cierre estaba cerca del fondo del rango. El cierre es igual a 57 cuando el cierre estaba en el medio del rango. Mientras que los osciladores de momento son los más adecuados para los rangos de negociación, también se pueden utilizar con valores que tienden, siempre que la tendencia adopte un formato en zigzag. Los pullbacks son parte de las tendencias ascendentes que suben en zigzag. Los rebotes son parte de las tendencias bajistas que bajan en zigzag. En este sentido, el Oscilador Estocástico puede usarse para identificar oportunidades en armonía con la tendencia más grande. El indicador también se puede utilizar para identificar giros cerca de soporte o resistencia. Si un comercio de seguridad cerca del soporte con un Oscilador Estocástico sobrevendido, busque una ruptura por encima de 20 para señalar un repunte y una prueba de soporte exitosa. Por el contrario, si un comercio de valores cerca de la resistencia con un oscilador estocástico de sobrecompra, busque una ruptura por debajo de 80 para señalar un descenso y un fallo de resistencia. La configuración del oscilador estocástico depende de las preferencias personales, el estilo de negociación y el calendario. Un período más corto de retroceso producirá un oscilador entrecortado con muchas lecturas de sobrecompra y sobrevendido. Un período más largo de revisión proporcionará un oscilador más suave con menos lecturas de sobrecompra y sobrevendido. Como todos los indicadores técnicos, es importante utilizar el oscilador estocástico junto con otras herramientas de análisis técnico. Volumen, soporte / resistencia y rupturas se pueden utilizar para confirmar o refutar las señales producidas por el oscilador estocástico Lea el artículo completo en StockCharts que también tiene el crédito completo de este material. Lea más sobre suavizado, sobrecompra y condiciones de sobreventa y configuraciones de toro / oso allí. Referencias adicionales: (haga clic en cada referencia) 7.2.2 Estocástico suavizado AFL Adjunto a continuación se incluye el Stochastics AFL suave, que es un buen sustituto del indicador estándar Amibroker. 7.3 Indicador de Divergencia de Convergencia de Media Móvil Desarrollado por Gerald Appel a fines de los años setenta, el indicador de Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) es uno de los indicadores de impulso más simples y efectivos disponibles. El MACD convierte dos indicadores de tendencias siguientes, medias móviles. En un oscilador de momento restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: seguimiento de tendencias e impulso. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero cuando las medias móviles convergen, cruzan y divergen. Los operadores pueden buscar crossovers de línea de señal, crossovers de línea central y divergencias para generar señales. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Nota: MACD se puede pronunciar como MAC-DEE o M-A-C-D. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo con el indicador MACD en el panel inferior: Leer más y el resto del artículo en StockCharts a quien también el crédito entero para los materiales en esta subsección va. 7.3.1 Interpretación Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de las dos medias móviles. La convergencia ocurre cuando los promedios móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia se produce cuando los promedios móviles se alejan unos de otros. El promedio móvil más corto (12 días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El promedio móvil más largo (26 días) es más lento y menos reactivo a las variaciones de precios en el valor subyacente. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señalan que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la media móvil de la cruz. MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más de la EMA más larga. Esto significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores MACD negativos indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más abajo de la EMA más larga. Esto significa que el impulso descendente está aumentando. En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la Línea MACD en territorio negativo cuando la EMA de 12 días se negocia por debajo de la EMA de 26 días. La cruz inicial ocurrió a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió más lejos en el territorio negativo como el EMA de 12 días divergido más lejos del EMA de 26 días. El área naranja resalta un período de valores MACD positivos, que es cuando la EMA de 12 días estuvo por encima de la EMA de 26 días. Observe que la Línea MACD permaneció por debajo de 1 durante este período (línea punteada roja). Esto significa que la distancia entre el EMA de 12 días y EMA de 26 días fue menor de 1 punto, lo cual no es una gran diferencia. El indicador MACD es especial porque reúne impulso y tendencia en un indicador. Esta mezcla única de tendencia e impulso puede aplicarse a gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para MACD es la diferencia entre los EMAs de 12 y 26 periodos. Los cartistas que buscan más sensibilidad pueden intentar una media móvil a corto plazo más corta y una media móvil a largo plazo más larga. MACD (5, 35, 5) es más sensible que MACD (12, 26, 9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Los cartistas que buscan menos sensibilidad pueden considerar alargar los promedios móviles. Un MACD menos sensible todavía oscilará por encima o por debajo de cero, pero los cruces de línea central y los cruces de línea de señal serán menos frecuentes. El MACD no es particularmente bueno para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. A pesar de que es posible identificar niveles que históricamente son sobrecomprados o sobrevendidos, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unir su movimiento. Durante los movimientos bruscos, el MACD puede continuar exagerando más allá de sus extremos históricos. Por último, recuerde que la Línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre dos promedios móviles. Esto significa que los valores de MACD dependen del precio del valor subyacente. Los valores de MACD para 20 valores pueden variar de -1,5 a 1,5, mientras que los valores de MACD para un 100 pueden variar de -10 a 10. No es posible comparar valores de MACD para un grupo de valores con precios variables. Si desea comparar las lecturas de momentum, debe utilizar el Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO). En lugar del MACD. Lea más y el resto del artículo en StockCharts a quien también el crédito entero para las definiciones en esta subsección va a. En particular, consulte las interpretaciones de cruce e histograma para su uso en sus sistemas comerciales. Referencias adicionales: (haga clic en cada referencia) A continuación se muestra una versión visualmente agradable del indicador MACD que los usuarios pueden utilizar en sus propios gráficos. 7.4 Bandas de Bollinger Desarrollado por John Bollinger, Bollinger Bands son bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia el aumento de la volatilidad y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Se utiliza una media móvil simple porque también se utiliza una media móvil simple en la fórmula de la desviación estándar. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Las bandas de Bollinger reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Lea más y el resto del artículo en StockCharts a quien también el crédito entero para los materiales en esta subsección va. Referencias adicionales y enlaces de video (haga clic en cada enlace): Desea más información. Póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto. (Click aquí) Better System Trader Better System Trader es el podcast y el blog dedicado a los comerciantes sistemáticos, proporcionando consejos prácticos de expertos en comercio de todo el mundo. Blast Buy 038 Hold con esta sencilla estrategia Bollinger Band En el episodio 4 del podcast de Better System Trader. Nick Radge analiza algunas ideas comerciales que utiliza para crear sistemas rentables. Menciona una idea de Bollinger Band que también se publica en su libro Unholy Grails. Nick dice que la estrategia que probamos y mostró resultados muy prometedores fue una entrada usando una banda de Bollinger y una salida usando la banda de Bollinger opuesta, pero usamos 3 desviaciones estándar para la entrada y 1 desviación estándar para la salida, sólo para mantener La trailing stop un poco más fuerte.8221 En Unholy Grails la estrategia se utiliza en el mercado de valores de Australia, pero en este artículo iba a probarlo en el Nasdaq 100 en lugar de determinar si la estrategia tiene potencial en otros mercados. Las reglas de comercio En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba: Período: gráficos Diarios Universo: Nasdaq 100, utilizando componentes históricos para eliminar el sesgo de supervivencia, los datos de los datos Premium Período de prueba: Del 01/01/2005 al 1/1/2015. Este período fue elegido porque tiene una mezcla de los mercados de toros y osos, junto con alta y baja volatilidad Patrimonio inicial: 100.000 Número máximo de operaciones simultáneas: 6 Posición: Cada posición será 1/6 de 100.000 Beneficios compuestos: No Comisiones: 10 de cada manera Apalancamiento: 0 Ahora para las reglas de entrada y salida. En el libro de Nicks, utiliza 100 bandas de Bollinger período tan bien hacer lo mismo. La Banda de Bollinger superior será 3 desviaciones de la línea central, la Banda de Bollinger inferior será 1 desviación por debajo de la línea central. Entrada: Compra en el Abierto el día después de que una acción cierra por encima de la parte superior Bollinger Banda Salida: Salida en el Abierto el día después de que una acción cierra debajo de la Banda Baja Bollinger Aquí está un ejemplo de una entrada (10/05/2007) y la salida Para AAPL: El retorno anual de la estrategia básica es casi 20 mejor que Buy hold amp con menos de la mitad de la reducción. La curva de equidad de la estrategia básica muestra un aumento general en el patrimonio con algunos períodos de reducción: Adición de un filtro de mercado Un filtro de mercado se utiliza para activar o desactivar una estrategia basada en condiciones de mercado más amplias. Como este es un sistema largo sólo que probablemente no quiere entrar en operaciones en un mercado bajista tan bien sólo entrar en operaciones cuando el índice está aumentando. Con el SampP 500 el índice más utilizado por los profesionales financieros, iban a utilizar eso para el filtro de índice. En esta prueba un mercado alcista se definirá como el cierre del índice por encima de la media móvil sencilla de 100 días cuando el índice se cierra por debajo de la media móvil de 100 días es un mercado bajista y no entraremos en operaciones hasta que los precios vuelvan a cerrarse por encima de los 100 días promedio. El promedio móvil de 100 días fue elegido para que coincida con el valor de Bollinger Band, otras longitudes de promedio móvil pueden funcionar mejor, pero tendrá que ser probado. Los resultados: El filtro de índice ha mejorado la calidad de la estrategia, con un mayor retorno, una reducción más baja y un mayor ratio de ganancias / pérdidas con menos operaciones. Hay períodos durante la prueba donde se presentan más señales de entrada de comercio que podemos tomar usando un máximo de 6 posiciones, por lo que tenemos que decidir qué acciones elegir cuando esto sucede. Vamos a intentar una estrategia de clasificación básica para sistematizar el proceso de selección. Clasificación Cuando un número de entradas de acciones se producen en el mismo día que tenemos que tomar una decisión sobre cuáles tomar. Podríamos elegirlos al azar pero tendríamos que ejecutar las simulaciones de monte carlo para obtener una mejor indicación de las posibles variaciones utilizando este método. Prefiero añadir un sistema de clasificación simple a la estrategia para que la selección de valores sea completamente sistemática. La estrategia de clasificación que voy a utilizar aquí se basa en lo que creo que es la fuerza de las estrategias. Espero que la estrategia se desempeñe mejor justo después de un mercado bajista o un período de consolidación, entrar en el inicio de un nuevo mercado alcista o salir de la consolidación y montar más alto. En este caso, se va a tratar de clasificación por la tasa de cambio en los últimos 90 días, por lo que las acciones con la menor tasa de cambio tendrá una prioridad más alta que aquellos con una gran tasa de cambio. Lógicamente, tiene sentido, pero ¿qué nos dicen los resultados? La estrategia de clasificación produjo un mayor rendimiento anual, con menor reducción, un menor número de operaciones y una mayor victoria. Puede no haber afectado a muchos oficios por lo que la adición de la clasificación no puede ser estadísticamente significativa, pero sí proporciona un método sistemático para elegir las existencias cuando se presentan múltiples oportunidades. El poder de Compounding Hasta ahora weve visto la estrategia básica supera ligeramente Buy amp Hold, pero con bajadas considerablemente más bajos. La inclusión de un Filtro de Índice y la clasificación por ROC más pequeño ha mejorado la estrategia, aunque los resultados no son sobresalientes. Estrategia básica con filtro de índice y menor ranking de ROC Estrategia básica con filtro de índice y ROC clasificación amp beneficios compuestos Actualización 27/4 8211 Según lo solicitado por Rick, aquí está un histograma de distribuciones , Con la mayoría de los oficios en el rango de -25 a 70 y algunas operaciones con 100 y más alto: Con los beneficios compuestos tenemos ahora una estrategia que produce más del doble de los retornos de Buy Hold amp con sólo la mitad de la reducción. La tasa de triunfo de 73.33 y la relación triunfo / pérdida de 3.33 también son buenas para un sistema de tendencia siguiente. Parece que la estrategia tiene cierto potencial y merece más investigación. Algunas áreas de consideración podrían ser: La longitud de las bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, Más adaptable trailing stops, Clasificación basada en otras métricas, Idoneidad para otros mercados. Como una copia del código de AmiBroker Quieres obtener las últimas actualizaciones automáticamente La mejor manera de ser notificado cuando se publica algo nuevo es inscribirse en la lista de correo electrónico a continuación y así estar seguro de hacerle saber: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Posts relacionados Comentarios Hans van der Helm Gracias por el artículo muy interesante 8220Blast Buy amp Hold con esta simple Bollinger Band strategy8221. I8217m usando Amibroker también. ¿Es posible publicar (o enviarme) el código de este sistema Gracias de antemano. Saludos cordiales, Hans van der Helm Hola Hans, I8217ve acaba de enviarle un correo electrónico el código AFL, espero que ayude. Andrew - Gracias por escribir. Estoy interesado en el afl. Apreciar su trabajo en esto. Gracias Derrick, le he enviado una copia de la AFL. Gracias por la gran información. ¿Podría por favor enviar un correo electrónico a la afl Gracias. Esta estrategia es la estrategia de acciones sólo Hola Casey, I8217ve sólo lo probó en las poblaciones sin embargo, puede trabajar en futuros / forex, etc Puedo proporcionar el código AmiBroker si desea probarlo por sí mismo Artículo bonito. ¿Puede por favor enviar el código AFL Gracias Bob, I8217ve acaba de enviarle el código AFL. Gracias por esa entrevista con Nick y el análisis de su sistema Bollinger Band. Mirando hacia el código AFL. Muy interesante. Saludos John, acabo de enviarte el código AFL. Realmente disfrutando de los podcasts y la gran información que usted proporciona. ¿Podría por favor enviar a través del código AFL. Muchas gracias, tengo dos cosas: (a) ¿Podría publicar los resultados desde el inicio del índice Aunque hay una tendencia a la baja, el período elegido tiene dos tendencias ascendentes. (B) ¿Cuál fue la contribución de AAPL y GOOG en los resultados? Si usted eliminara esas compañías del índice, ¿cuál sería el resultado de esto, porque es poco probable que tenga empresas similares en un futuro próximo. ¿Hasta qué punto sus resultados están influenciados por unos cuantos valores extremos? Gran punto sobre la consideración de los valores atípicos. Comprobé los resultados comerciales y los oficios con los mayores rendimientos weren8217t en realidad AAPL o GOOG. De hecho, la estrategia no tuvo un comercio en GOOG en absoluto y AAPL fue sólo el 3 º más alto, aquí están los 5 primeros: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Si me quitar todos los oficios AAPL, La rentabilidad anual es 18.43 y DD es -23.60 por lo que los rendimientos son ligeramente más bajos, pero who8217s para saber lo que va a pasar en el futuro 8211 AAPL puede continuar más alto, otra acción podría tomar el relevo, esta estrategia puede fallar miserablemente mañana, nunca sabemos. Gracias Todavía estoy preocupado por los valores atípicos. Sería bueno si pudieras añadir al blog un histograma de los rendimientos por acción negociada, tal vez al menos los 30 primeros. A continuación, quedará claro si el rendimiento se debió a unos pocos valores aleatorios o debido al método. Disculpas por la solicitud, pero no tengo los datos para hacerlo, de lo contrario lo haría. Hola Rick, I8217ve añadió un gráfico que muestra los retornos. La mayor parte de los oficios se encuentran en el rango de -25 a 70, con unos pocos 100 o más. Espero que responda a sus preguntas. Tenga en cuenta que esta investigación no es un sistema de comercio completo, es sólo un punto de partida. El propósito de la investigación fue determinar si la estrategia que Nick menciona en el podcast tiene potencial en otros mercados. Parece que puede, pero más investigación, obviamente, tiene que ser completado antes de tomar más. Si usted puede yo recomiendo altamente conseguir algunos datos y funcionar algunas de estas pruebas usted mismo, I8217m seguro que la estrategia se podría mejorar así que I8217d esté interesado para oír sus resultados. Excelente escribir. It8217s increíble lo que un sistema simple con sólo unos pocos ajustes puede hacer. Me gustaría apreciar una copia del código AFL para que pueda ver si puedo hacer algunos otros ajustes que podrían ayudar. Gracias. Hola Gav, me alegra que lo hayas disfrutado. Sí, he encontrado que los sistemas simples son a menudo los mejores, espero escuchar lo que descubres en tus pruebas. La AFL está en camino. 8230 Blast Buy amp Hold con esta simple estrategia Bollinger Band Better System Trader En el episodio 4 del podcast de Better System Trader, Nick Radge analiza algunas ideas comerciales que utiliza para crear sistemas rentables. Menciona una idea de Bollinger Band que también se publica en su libro Unholy Grails. Nick dice: la estrategia que probamos y mostró resultados muy prometedores fue una entrada usando una banda de Bollinger y una salida usando la banda de Bollinger opuesta, pero usamos 3 estándar 8230 8230 Klla: Blast Buy hold amp con esta simple estrategia Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 La negociación de acciones, opciones, futuros y divisas implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.
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