Binary Option Iron Condor

La estrategia de Iron Condor es una estrategia controlada de riesgo controlado y no direccional que tiene la función principal de generar un pequeño volumen de beneficios cuando el activo objetivo está mostrando una volatilidad relativamente baja. Con el fin de comprender mejor el concepto de esta idea, es una combinación de spreads alcistas y bajistas establecidos para el mismo tiempo de vencimiento. La Implementación de la Estrategia de Cóndor de Hierro La estrategia de Cóndor de Hierro requiere cuatro operaciones diferentes. El primer y el segundo oficios estarían vendiendo una huelga más baja fuera del dinero puesta y luego colocando una put aún más baja. La tercera y la cuarta operaciones consisten en vender una llamada más alta fuera del dinero y luego comprar una alta llamada fuera del dinero, como resultado de un crédito neto se crea. Hierro Cóndor Beneficio Amperio Limitaciones de Riesgo Con el fin de obtener el máximo beneficio al usar este beneficio, el activo debe expirar entre las huelgas y pujas de nuestros oficios. Si bien la pérdida máxima con esta estrategia se produce cuando el precio de la acción del activo cae igual o por debajo de la huelga inferior de la compra de venta, que sería el segundo comercio que colocamos, o igual a la llamada de compra más alta, que es el último comercio Que colocamos. Ganancia Máxima Ganancia Neta Recibidos Pagos de la Comisión Pérdida Máxima Precio de Llamada de la 4ta. Venta Precio de Venta de la 2da. Ganancia Neta Ganancia Recibida Comisiones Pagadas Al usar esta estrategia de negociación hay dos oportunidades donde esta estrategia no daría lugar a pérdida o ganancia. La primera sería cuando nuestro primer comercio que ponemos es equivalente al Ganancia Neta Recibida. La segunda sería cuando nuestro tercer comercio se añade a nuestro total de ganancias netas recibidas. Hierro Condors Ejemplo Deja para decir que la acción ZZZ está negociando en un valor de 50 en julio. Cualquier comerciante de opciones tiene la capacidad de ejecutar esta estrategia de condor de hierro mediante la compra de AUG 40 puesto para 55, escribiendo un AUG 45 puesto para 110, escribiendo otro AUG 50 llamar para 100 y comprar otra llamada AUG para 50, el crédito neto obtenido al entrar en el El comercio es de 100. Cuando esta opción vence en agosto, las acciones de ZZZ todavía se cotizan a un valor de 50 por lo que todas nuestras inversiones caducan sin valor y los comerciantes de opciones de obtener el crédito recibido como beneficio, que es también nuestro beneficio máximo. Sin embargo, si la acción de ZZZ expira en agosto en un valor de 50 entonces todas nuestras inversiones de put no son valoradas, significando que no valen nada. La acción ZZZ tiene un valor intrínseco de 500, que significa el valor nominal real de la acción. El 100 crédito inicial recibido es 100, 500 8211 100 400 pérdida máxima en este caso. Las posibilidades de este escenario de suceder es muy raro y no es probable que ocurra. Esta estrategia es aplicable a opciones binarias, pero necesita un corredor que requiera periodos de vencimiento más largos como ofrecido por el pionero de opciones binarias Anyoption con tiempos de vencimiento de hasta 30 días. Si usted tiene alguna otra pregunta, por favor no dude en preguntar, si necesita ayuda por favor no dude en preguntar a Mike8217s Opciones de binario superior BrokersBinary Opciones Artículos Uso de binarios para crear un cóndor de hierro sintético Un cóndor de hierro se considera cuando un operador de opción cree que el Subyacente permanecerá dentro de un rango durante un período de tiempo determinado. Es una estrategia de opciones que combina dos diferenciales de crédito verticales. Hay cuatro diferentes precios de huelga que todos tienen la misma caducidad. El objetivo de un cóndor de hierro es que ambos spreads verticales expiren sin valor o casi sin valor. Una ventaja que un cóndor de hierro tiene sobre la venta de una sola línea de crédito vertical frente a dos como en un cóndor de hierro es el riesgo y el beneficio potencial. Un cóndor de hierro tiene dos créditos recibidos de cada propagación que, por supuesto, puede conducir a un mayor beneficio potencial máximo en comparación con un spread de una sola pierna. Además, el riesgo es menor debido a la prima inicial combinada recibida. La pérdida máxima se logra por encima o por debajo de la gama de márgenes y sólo puede realizarse en uno de los dos spreads debido a que el subyacente no puede estar por encima y por debajo de ambos spreads a la expiración. Por lo tanto, una mayor ganancia potencial conduce a un menor riesgo potencial. Vamos a echar un rápido vistazo a un ejemplo a continuación antes de definir cómo se puede lograr esta estrategia con binarios. Pretend ABC Inc. (ABC) ha estado negociando entre el soporte a 50 y la resistencia a los 60 por bastante tiempo. Un comerciante de opción puede vender un condor de hierro 45/50/60/65 para un crédito. Esto implicaría la venta de una huelga de 50 poner y comprar una huelga de 45 poner y vender una llamada de 60 huelgas y comprar una huelga de 65 poner con la misma vencimiento de un crédito de 2,00. El beneficio máximo es el crédito recibido que en este caso es 2 y se realizaría si el subyacente se cotiza en o entre 50 y 60 al vencimiento. Todas las opciones caducarían sin valor. El riesgo máximo y potencial de pérdida es la diferencia en las huelgas (5 en ambos casos) menos el crédito (2) que en este caso es 3. La pérdida máxima se realiza si el subyacente se cotiza a 45 o menos o 65 y superior a vencimiento. Como siempre es el caso con equidad o opciones binarias, la posición se puede salir antes de la expiración. Uso de binarios puede ser más fácil Si se espera un movimiento esperado o la falta de ello, y una estrategia de hierro condor es una opción por así decirlo, las opciones binarias con su versatilidad puede mejorar su arsenal de comercio y, posiblemente, convertirlo en una opción más simple para los comerciantes. Como se mencionó anteriormente en algunos de mis otros artículos binarios, las opciones binarias funcionan como un comercio de propagación porque al vencimiento, valdrán 0 o 100. No hay otro valor de liquidación posible. Por ejemplo, si se compra una opción binaria para 40 y el mercado subyacente está por encima del nivel de huelga al vencimiento, entonces el binario se instala en el dinero (ITM) para el comprador binario. El binario se asentará en 100 por lo que el beneficio de los compradores sería de 60 (100 40) beneficio por contrato. Si un binario se vende a 40 y el mercado subyacente está por debajo del nivel de huelga al vencimiento, entonces el binario se establece fuera del dinero (OTM) y se valora en 0. Para el vendedor binario, el costo comercial inicial es de 60 (100-40) y la ganancia sería 40. En ambos casos, si el comerciante está equivocado al vencimiento, el costo binario inicial del comercio es su riesgo máximo. Así que ahora echemos un vistazo a continuación un ejemplo reciente de cómo la compra y venta de opciones binarias puede ser muy similar a un cóndor de hierro. Supongamos que se dio cuenta de que la US Tech 100, basada en el CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estaba operando en un rango de aproximadamente tres horas hasta el cierre de la sesión ese día. Las opciones binarias tienen una plétora de opciones de expiración a corto plazo que dan a los operadores más opciones. El comerciante decide construir una estrategia binaria que imitará un cóndor de hierro que expira en el cierre que en este caso es 4:15 ET, o aproximadamente tres horas. Mirando el gráfico de abajo, el comerciante decide establecer un comercio que potencialmente puede beneficiarse si el índice se mantiene dentro de un rango hasta e incluyendo la caducidad. En el momento en que el índice estaba negociando poco más de 4660. Recuerde, binarios siempre se puede salir antes de la caducidad también. A continuación se ofrece un ejemplo. En este caso, le gustaría que el índice se mantenga entre el soporte potencial alrededor de 4655 y la resistencia potencial a 4670. Podría comprar un Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 pm) para 69.50, que está justo debajo del soporte potencial de 4655 Para la expiración ese día. Si el índice se cierra por encima de 4652, se obtiene el beneficio máximo de 30,50 (100 69,50) un contrato. La pérdida máxima se logra si el índice cierra a 4652 o menos al vencimiento y se limita al monto pagado (69,50). El boleto comercial está abajo. Para simular el otro ala del cóndor de hierro, podría vender un Tech de los Estados Unidos (Dec) 4672 (4:15 PM) para 23 que está justo por encima de la resistencia potencial de 4670 para la expiración ese día. Si el índice cierra a 4672 o menos a su vencimiento, se obtiene el beneficio máximo de 23 un contrato. La pérdida máxima se logra si el índice se cierra por encima de 4672 al vencimiento y se obtendría una pérdida de 77 (100 23). El boleto comercial está abajo. Permite analizar el riesgo total y la recompensa total en esta posición y por qué se puede considerar una mariposa sintética. Como un cóndor de hierro, el máximo beneficio se obtendría si el índice se negocia entre los precios de la huelga. Pero a diferencia del cóndor de hierro, ambos no expiran sin valor para obtener el máximo beneficio. El binario que fue comprado (4652) expiraría ITM y el que se vendiera (4672) expiraría OTM. La ganancia máxima sería 53.50 (23 30.50), que es la suma de ambas ganancias máximas para cada binario. Esto es similar a un condor de hierro en el que cada uno de los dos créditos recibidos por cada spread se suma para determinar el beneficio máximo. La pérdida máxima es similar a un condor de hierro, aunque esto no es un comercio de propagación como lo es para un comercio de opciones de capital. Pero como un cóndor de hierro, la pérdida máxima sólo puede lograrse en uno de los dos binarios. La pérdida máxima y el riesgo en este comercio sería restar el beneficio máximo de 100 que en este caso es igual a 46,50 (100 53,50). Gestión del comercio Como todo comerciante sabe o debe saber, no todos los intercambios van como estaba previsto. En este caso, el comerciante observa que el índice se recuperó de la resistencia potencial y luego se movió hacia atrás antes de la expiración. Decide que esta es su oportunidad de salir de la posición como el índice se mueve hacia atrás por debajo de esa resistencia potencial en el temor de que el índice se reunirá una vez más en la caducidad y que potencialmente podría realizar la pérdida máxima en este comercio. Para cerrar la posición antes de la expiración, puede vender la US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como a continuación. Además, podría comprar de nuevo la US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) como a continuación. En este ejemplo, todavía se obtiene un beneficio antes de la expiración debido al paso del tiempo. Las opciones binarias aumentarán o disminuirán en valor con el tiempo. Al igual que las opciones de capital, el valor de los binarios depende de hasta qué punto se están negociando desde el precio de ejercicio. A pesar de una pérdida de 2 (23 21) fue sufrido por la compra de la US Tech 100 (diciembre) 4672 (4:15 PM), un beneficio de 24,50 (94 69,50) se realizó en la venta de la US Tech 100 (diciembre) 4652 (4 15PM). Un beneficio neto se habría realizado de 22.50 (24.50 2). No sólo se aprovechó del comercio, sino que también redujo su riesgo, ya que las posiciones se salieron antes de la expiración. Considere esto también, una ganancia fue realizada pero el riesgo máximo era todavía una posibilidad si el índice cerró por encima o por debajo de los precios de la huelga en la expiración. Los comerciantes rentables de la opción binaria y de la equidad saben que quitar o reducir riesgo es generalmente una buena cosa. El uso de opciones binarias para simular una estrategia de cóndor de hierro puede ser muy beneficioso para los comerciantes. No sólo se construyen sin el uso de spreads, sino que también se pueden modelar para obtener ganancias en períodos de tiempo más pequeños que las opciones de capital. Sólo asegúrese de darse cuenta de que estas posiciones se pueden salir antes de la expiración para tomar un beneficio, limitar el riesgo o ambos. (Nota: Las comisiones de cambio no se incluyen en los cálculos anteriores) Los contratos de futuros, opciones y swaps implican riesgos y pueden no ser apropiados para todos los inversores. La estrategia de Iron Condor es una estrategia controlada de riesgo controlado y no direccional que tiene la función principal de generar un pequeño volumen de beneficios cuando el activo objetivo es Mostrando relativamente baja volatilidad. Con el fin de comprender mejor el concepto de esta idea, es una combinación de spreads alcistas y bajistas establecidos para el mismo tiempo de vencimiento. La implementación de la estrategia de Cóndor de Hierro La estrategia de Cóndor de Hierro requiere cuatro operaciones diferentes. El primer y el segundo oficios estarían vendiendo una huelga más baja fuera del dinero puesta y luego colocando una put aún más baja. La tercera y la cuarta operaciones consisten en vender una llamada más alta fuera del dinero y luego comprar una alta llamada fuera del dinero, como resultado de un crédito neto se crea. Hierro Cóndor Beneficio Amperio Limitaciones de Riesgo Con el fin de obtener el máximo beneficio al usar este beneficio el activo debe expirar entre las huelgas y pujas de nuestros oficios. Si bien la pérdida máxima con esta estrategia se produce cuando el precio de la acción del activo cae igual o por debajo de la huelga inferior de la compra de venta, que sería el segundo comercio que colocamos, o igual a la llamada de compra más alta, que es el último comercio Que colocamos. Ganancia Máxima Ganancia Neta Recibidos Pagos de la Comisión Pérdida Máxima Precio de Llamada de la 4ª Venta Precio de Venta de la 2ª Ganancia Neta de Comercio Recibidas Comisiones Pagadas Al usar esta estrategia de negociación hay dos oportunidades donde esta estrategia no daría lugar a pérdida o ganancia. La primera sería cuando nuestro primer comercio que ponemos es equivalente al Ganancia Neta Recibida. La segunda sería cuando nuestro tercer comercio se añade a nuestro total de ganancias netas recibidas. Hierro Condors Ejemplo Deja para decir que la acción ZZZ está negociando en un valor de 50 en julio. Cualquier comerciante de opciones tiene la capacidad de ejecutar esta estrategia de condor de hierro mediante la compra de AUG 40 puesto para 55, escribiendo un AUG 45 puesto para 110, escribiendo otro AUG 50 llamar para 100 y comprar otra llamada AUG para 50, el crédito neto obtenido al entrar en el El comercio es de 100. Cuando esta opción vence en agosto, las acciones de ZZZ todavía se cotizan a un valor de 50 por lo que todas nuestras inversiones caducan sin valor y los comerciantes de opciones de obtener el crédito recibido como beneficio, que es también nuestro beneficio máximo. Sin embargo, si la acción de ZZZ expira en agosto en un valor de 50 entonces todas nuestras inversiones de put no son valoradas, significando que no valen nada. La acción ZZZ tiene un valor intrínseco de 500, que significa el valor nominal real de la acción. El 100 crédito inicial recibido es 100, 500 8211 100 400 pérdida máxima en este caso. Las posibilidades de este escenario de suceder es muy raro y no es probable que ocurra. Esta estrategia es aplicable a opciones binarias, pero necesita un corredor que requiera periodos de vencimiento más largos como ofrecido por el pionero de opciones binarias Anyoption con tiempos de vencimiento de hasta 30 días. Si ustedes tienen otras preguntas por favor no dude en preguntar, si necesita alguna ayuda por favor no dude en preguntar Navegación de correo Deja un comentario Cancelar respuesta