John Ehlers Forex

Todos los indicadores de John Ehlers. Hughesfleming: Sólo mi opinión aquí Nigel, Es el límite de 48 bar período que va a matar. Si observa el hilo de extracción de ciclo, encontrará herramientas que le ayudarán. Los ciclos más fuertes son mucho más largos que 48 bares. Ehlers tiene esta tendencia a ver largos períodos como tendencias. Él hizo lo mismo con sus cartas de Corona y todo el mundo se pregunta por qué no funcionan muy bien. Creo que usted está en el camino correcto, pero esto no puede ser el lugar para mirar. Edit: Empezaría por estudiar el navegador Goerzel en la sección Elite avanzada y luego ajustar manualmente los indicadores para ver cómo reaccionan a las diferentes longitudes de período. Creo que este sería un mejor lugar para empezar que saltando la cabeza primero en los indicadores adaptativos. También hay una sección sobre indicadores de lookback que será útil. La longitud 48 se puede optimizar y cambiar, personalmente he intentado la longitud hasta 400 en 1 carta de min. Esto lo que está llamando filtro de techos es sólo filtro de paso de banda que pasa los ciclos de longitud 48-10 por ejemplo, esta idea que comenzó en los años 90 para utilizarlo para el comercio, ahora es sólo un nuevo nombre. De todos modos, evalué filtro de techo y super suave más profundamente. Tengo un sistema del AI con 170 entradas así que intenté primero para suavizar la serie de la entrada antes de preprocesar por SS que por el filtro del tejado. En el primer caso el factor de ganancia fue el mismo sin suavizado, en el segundo caso PF fue siempre más bajo que para los datos brutos. Que tenía una mirada más profunda en el comportamiento del filtro de techos en sí y descubrió que tiene una tendencia muy fuerte a rebasar, sólo trazarlo junto con, p. RSI y verás lo que quiero decir. Este es un comportamiento muy no deseado que introduce el ruido extra y las operaciones de whispaw. Así que lo más probable es que esto y cortar ciclos más largos estaba causando que el factor beneficio caiga. Este sistema hace varios miles de operaciones por lo que los resultados son hermes significativos: Hola compañeros comerciantes, alguien podría ayudarme a encontrar un original Hilbert Sine Wave indicador que funcionará en el nuevo MT4 / 5 Aquellos que se encuentran en el foro TSD (MLadens) no aparecen en el navegador. PD Y el mismo problema con el indicador Coppocks. ¿Qué indicador exactamente está tratando de usar Estoy tratando de recordar, pero de alguna manera no recuerdo hacer un indicador de onda senoidal ni puedo encontrar uno en mi PC PS: aquí es un indicador de onda sinusoidal que se hace exactamente como el original Código de la tradestación en la ciencia del cohete para el libro de los comerciantes) Ahora, usted descubrirá que lo que Ehlers dice sobre el indicador de la onda y cuando la bandeja para aplicarlo a la serie de tiempo de la divisa son dos cosas diferentes. También hay algunas versiones que están usando Período de ciclo para ajustar el cálculo de la onda senoidal, pero entonces todo lo que obtienes es más bonito y los valores más suaves que están cometiendo errores más grandes Adjuntar tanto la versión metatrader, así como la versión tradestation En mi opinión onda senoidal Indicador no debe tenerse en cuenta. Hilbert homodyne discriminator por otro lado como una fuente de acumulación de fase y luego usar eso (con un par de cambios y desviaciones de Ehlers modo de calcularlo y usarlo) ha demostrado ser una herramienta muy útil en los indicadores adaptativos y hemos estado utilizando En un buen número de indicadores. Por lo tanto, incluso entonces no se utiliza directamente, sino indirectamente como un modificador para algunos cálculos de otros indicadores. No veo tal posibilidad para un indicador de onda senoidal (la parte del período de ciclo puede ser usada como un modificador, pero hay mucho mejor manera de demandar algo similar a eso que tratar de usar suavizado para hacer ciclos más utilizables) Pruebe esto , Pero creo que verá lo equivocado que puede ser. Vi una versión de igorad usando el período de ciclo, pero esa versión está haciendo que los errores de estimación aún más grandes tendencia y que fue la razón por la que nunca me pareció interesante el indicador de onda senoidal Ehlers para su uso en el comercio. De todos modos, probarlo. Quién sabe. Tal vez me falta algo PS: esta versión de trabajo en metatrader nuevo 4 y no necesita ningún indicador externo para trabajar aquí es esta versión también Agregar estos dos simplemente como un experimento. Una es la onda senoidal de Ehlers de rsi y la otra es la onda senoidal de Ehlers de estocástico. Algunos juguetes para ver si la onda senoidal se puede utilizar en algunas otras fuentes del precio que el precio sí mismo y cuál sería el resultado del código original de John Ehlers en tales casos (como una clase de estimación de la utilidad del indicador de la onda sinusoidal) Interesante. Cuando se compara con SSA. Mladen: Sumar estos dos simplemente como un experimento. Una es la onda senoidal de Ehlers de rsi y la otra es la onda senoidal de Ehlers de estocástico. Algunos juguetes para ver si la onda senoidal se puede utilizar en algunas otras fuentes del precio que el precio sí mismo y cuál sería el resultado del código original de John Ehlers en tales casos (como una clase de estimación de la utilidad del indicador de la onda sinusoidal) hughesfleming: Apenas mi opinión Aquí Nigel, es el límite del período de 48 bares que va a matarte. Si observa el hilo de extracción de ciclo, encontrará herramientas que le ayudarán. Los ciclos más fuertes son mucho más largos que 48 bares. Ehlers tiene esta tendencia a ver largos períodos como tendencias. Él hizo lo mismo con sus cartas de Corona y todo el mundo se pregunta por qué no funcionan muy bien. Creo que usted está en el camino correcto, pero esto no puede ser el lugar para mirar. Edit: Empezaría por estudiar el navegador Goerzel en la sección Elite avanzada y luego ajustar manualmente los indicadores para ver cómo reaccionan a las diferentes longitudes de período. Creo que este sería un mejor lugar para empezar que saltando la cabeza primero en los indicadores adaptativos. También hay una sección sobre indicadores de lookback que será útil. Muchas gracias por su asesoramiento útil. Fajstk: La longitud 48 se puede optimizar y cambiar, personalmente he intentado la longitud de hasta 400 en el gráfico de 1 minuto. Esto lo que está llamando filtro de techos es sólo filtro de paso de banda que pasa los ciclos de longitud 48-10 por ejemplo, esta idea que comenzó en los años 90 para utilizarlo para el comercio, ahora es sólo un nuevo nombre. De todos modos, evalué filtro de techo y super suave más profundamente. Tengo un sistema del AI con 170 entradas así que intenté primero para suavizar la serie de la entrada antes de preprocesar por SS que por el filtro del tejado. En el primer caso el factor de ganancia fue el mismo sin suavizado, en el segundo caso PF fue siempre más bajo que para los datos brutos. Que tenía una mirada más profunda en el comportamiento del filtro de techos en sí y descubrió que tiene una tendencia muy fuerte a rebasar, sólo trazarlo junto con, p. RSI y verás lo que quiero decir. Este es un comportamiento muy no deseado que introduce el ruido extra y las operaciones de whispaw. Así que lo más probable es que esto y cortar ciclos más largos estaba causando que el factor beneficio caiga. Este sistema hace varios miles de operaciones por lo que los resultados son significativos Muchas gracias por esos resultados. ¿Puedo preguntar si tiene algún indicador Ehlers preferido después de eso. También es evidente que un indicador, o indicadores, por sí solo no hacer un sistema de comercio. Muchas gracias por esos descubrimientos. ¿Puedo preguntar si tiene algún indicador Ehlers preferido después de eso. También es evidente que un indicador, o indicadores, por sí solo no hacer un sistema de comercio. Lo siento por la respuesta tardía, sólo noté recientemente. Por el momento no Ehler indis en mi lista de preferencias y créanme estudié su trabajo muy profundamente. Casi todo el trabajo de Ehler supone que existe de ciclos en TF alto, estoy tratando de construir estrategias en 1min de gráfico y no puedo encontrar sus filtros trabajando en 1min datos FOREX pero quizás en otros datos con ciclos funciona. Ciencia de cohetes para los comerciantes Para todo el mundo que le gusta ebooks, aquí hay un enlace de descarga para Rocket Science para los comerciantes de J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Hola, aquí está Mladens versión fija de Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi que está utilizando las ideas de Hilbert Transformación, incluyendo el HomodyneDiscriminator descrito en Rocket Science for Traders. Laguerre Indicador el mejor de los osciladores Uno de los momentos más desagradables en el comercio en la aplicación Del análisis técnico es el equilibrio entre suavizado y demora en el testimonio de indicadores. Con el fin de filtrar los ruidos agudos necesarios para aumentar el período de suavizado, pero luego al cambiar la tendencia será la señal de retraso. Cuanto más pequeño sea el suavizado, más señales falsas se producirán. Cómo minimizar el efecto del ruido y no perderse el inicio de una nueva tendencia Esto nos ayudará a Laguerre Indicador. Que se discutirá en este artículo. Características de Laguerre Indicador Plataforma: Metatrader4 Pares de divisas: Cualquier par de divisas Tiempo de negociación: Depende de su estrategia Periodo de tiempo: Cualquiera (recomendada a partir de H4) Encargado recomendado: Alpari Laguerre Indicator se conoció ampliamente a principios de los años 2000, cuando John Ehlers dijo a Interesante algoritmo de suavización de precios en su libro Análisis cibernético de los mercados de acciones y futuros. Ehlers un ingeniero y en los años 70 del siglo pasado, trabajó en la creación de equipos para el procesamiento de señales aeroespaciales. Esos logros fueron la base para la creación del Indicador Laguerre. John Ehlers es un proponente de la teoría de los ciclos y para el desarrollo del Indicador Laguerre utilizó el análisis espectral de entropía máxima, desarrollado por geofísicos. En resumen, la fórmula utilizada para calcular el indicador Ehlers se reduce a la estimación de espectros futuros sobre la base de un conjunto mínimo de datos. Según otra teoría, la aparición del indicador asociado con la ecuación del famoso matemático francés Laguerre. De todos modos, permite comprobarlo en acción. Indicador Laguerre es un excelente indicador para su uso en el comercio con la tendencia. A los operadores les gusta porque muestra los ciclos de mercado en el período seleccionado de gráfico mejor que la mayoría de los indicadores estándar de un conjunto de plataforma MT4. Este indicador muestra un gran comienzo y fin de las micro tendencias, lo que significa que el indicador será sobre todo interesante para los revendedores. Por supuesto, el indicador en sí no está en su nelly no puede ser un sistema de comercio independiente Pero en combinación con otros indicadores y métodos de análisis técnico Laguerre Indicador capaz de dar un buen resultado. Ajustes de Laguerre Indicador gamma (valor por defecto 0.7) - el coeficiente para calcular el nivel del indicador. Cuanto más alta sea la gama, más lisa será la línea en la salida. CountBars (predeterminado 950): el número máximo de barras del gráfico en el que se calculará el indicador. Utilización del Indicador Laguerre en el comercio A pesar de que el Indicador Laguerre se considera indicador de tendencia, se construyó sobre el principio del oscilador, donde los valores totales están dentro de ciertos límites. En nuestro caso es el intervalo de 0 a 1. La opción más simple de usar: Comercio largo al cruzar la línea 0.2 desde abajo hacia arriba. Shot Trade al cruzar la línea 0.8 desde arriba hacia abajo. También puede utilizar la línea del indicador suavizado 0.5 para filtrar transacciones en el sistema: si el Laguerre por debajo de 0.5, considere sólo la entrada Long si está arriba - sólo una entrada corta. Salida de la posición Long si el indicador Laguerre cruzó la línea 0.5 o 0.8 desde arriba hacia abajo. Salida de posición corta al cruzar la línea 0.2 o 0.5 desde abajo hacia arriba. Consideremos un ejemplo sencillo del uso práctico del Indicador Laguerre en las estrategias de negociación en el mercado Forex. John Ehlers señaló que los ciclos de los mercados financieros deben utilizarse en combinación con metodologías de tendencia, por ejemplo, tomar dos medias móviles. Puede experimentar con las líneas de tendencia, canales y otros indicadores de tendencia. Usamos dos promedios móviles, y abriremos una posición en su intersección. Los filtros para posiciones de apertura servirán dos indicadores Laguerre: uno con gamma 0.5 (Azul) y el segundo 0.9 (Orquídea). Si el MA (Blue) más rápido cruza la MA lenta (Orquídea) desde abajo hacia arriba, el Laguerre rápido (Azul) es mayor que 0.9, y una lenta (Orquídea) comenzó a crecer y ha cruzado por debajo del nivel de 0.1 para abrir Long posición. La salida de las posiciones largas se puede realizar en el cruce de Laguerre lento Indicador de nivel 0.9 de arriba a abajo: Para Posiciones cortas opuestas: Tal estrategia en tándem con parada de arrastre puede funcionar bastante bien en el período H4. Laguerre Indicator es un indicador de tendencia, que muestra una línea de tendencia en una ventana separada. Se puede utilizar como una señal de confirmación para entrar en el mercado, así como un sistema de comercio por separado. Este indicador es muy simple de usar. También puede ser utilizado para la salida del mercado, y como una señal para entrar. El autor no fue capaz de eliminar por completo el mayor problema de todos los indicadores - el problema de la demora. Sin embargo, el indicador de Laguerre produce señales más y con precisión de la mayoría de los osciladores estándar, el número de falsas alarmas es notablemente más bajo que el del mismo estocástico. En el archivo LaguerreIndicator. rar: Descargar gratis Laguerre Indicator Por favor espere, preparamos su linkBetter System Trader Incluye: e-book, cheatsheet PLUS 2 estrategias de breakout en el código de Tradestation Top Episodios Ernest Chan habla de negociación cuantitativa, impulso, detener las pérdidas, Maximizando los retornos, el comercio automatizado y compitiendo con las grandes empresas. Episodio 12 Andrea Unger proporciona consejos para crear estrategias sólidas, estrategias de comercio de Forex, usar indicadores y optimizar para entender el comportamiento del mercado. Episodio 16 Perry Kaufman analiza las aplicaciones del ruido del mercado, mitigando los shocks de precios, la volatilidad y el uso de la relación de información para monitorear el desempeño de la estrategia. Episodio 10 Ralph Vince habla de posicionamiento de tamaño, las diferentes aplicaciones de optimalf, horizontes de negociación, la diversificación y sus cambiantes opiniones sobre la gestión del dinero durante 25 años. Episodio 11 Gary Antonacci discute los diferentes tipos de impulso y cómo Dual Momentum se puede utilizar para obtener ganancias Y proteger durante un descenso del mercado. Episodio 9: Andreas Clenow. Administrador de fondos de cobertura, discute el efectivo frente a la asignación de riesgos, el reequilibrio de posición y por qué la tendencia tradicional no funciona en las acciones. Episodio 13 Jerry Parker del grupo comercial original de Turtles comparte 30 años de experiencia comercial en el seguimiento de tendencias y el comercio sistemático. Episodio 17: Kevin Davey. Campeón de la Copa del Mundo de comercio, discute aspectos importantes del desarrollo del sistema, los mejores sistemas de uso, el proceso de backtesting correcto y cómo ser un comerciante exitoso. Episodio 5 ESCUCHA EL PODCAST EN ESTAS PLATAFORMAS PARTICIPA EN LA COMUNIDAD